假定場景
我有5萬元資金，平日忙於工作不能盯盤，但仍可以在需要的時候抽空看下盤並進行交易。這一次只能勝不能敗，因此準備採用比較保守穩健的策略，小心地保護好手上這點寶貴的資源，使資金曲線較為平滑地上升。年盈利目標大致為30~40%，計劃用三至五年時間使資金積累到20萬元以上，這樣我就能夠在交易策略和模式上有更多的選擇餘地，具備更大的上升空間。
交易原則：每筆交易損失不得超過基準資金的2%，基準資金為上一交易日結算單上的客戶權益。
交易標的：RB主力合約。
交易週期：日K線。
交易系統（以做多為例）
開倉信號：採用單均線開平倉，當均線A走平或上行時，以收盤價格上穿均線A為開倉信號，均線參數待定。
解釋：之所以必須在均線平走或上行時才能開倉，是為了保證隨著時間的推移，頭寸的暴露風險能夠持續減少而不是相反。之所以用收盤價而不是盤中價，是為了避免盤中反覆穿越均線帶來的損失。
單位頭寸確定：（基準資金×1.5%）÷（收盤價－均線數值）÷合約數
解釋：這個單位頭寸的含義是在價格回撤至均線時虧損1.5%的基準資金，因為平倉時價格通常已跌穿均線，所以不能用2%計算，必須留出一定的餘量。
頭寸修正：如果上述單位頭寸大於按海龜法則計算的手數，則以海龜法則的手數為準。
解釋：海龜法則計算出來的單位頭寸表示在通常情況下一個交易日內價格的波動會給總資金帶來1%的損益，這條規則是為了防範隔日跳空帶來的超常損失。
止損原則：收盤價下穿均線A或盤中資金損失達到2%。
退出原則：1、收盤價下穿均線；2、跌停板；3、當最高價與均線A的乖離率達到數值B後（數值B待定），從本輪行情最高價回撤2.5N時退出。
重返市場：在退出規則2、3中退出市場的頭寸，當價格再創新高時，按原頭寸規模重新買入，並以此時的基準資金損失2%或收盤價下穿均線A為初始止損。
加倉原則：均線開平倉系統加倉時最大的問題是加倉後持倉成本上升，如按損失2%止損的話會造成平倉後價格仍處於趨勢之中，局面比較尷尬。所以我決定把加倉頭寸當做一次獨立交易來考慮。當上一單位頭寸風險暴露消失後（即均線A數值等於或大於開倉價），且價格出現停滯或回調，在第一個向下分形完成後，以收盤價開立新頭寸。新頭寸所有的規則與原頭寸相同。
最大頭寸規模限制：保證金比例不得高於50%。
換月規則：當持有合約成交價持續萎縮，而遠月合約持續放量，且遠月合約表現出更強勁的趨勢特徵時，將所持頭寸整體平移。
解釋：這條規則因為難以量化，帶有一定的主觀色彩。建議平移時簡單地開平即可，這個時候巴不得榨乾市場中所有油水的想法其實是最愚蠢的——不作就不會死。
其它特殊規則：
1、出現隔日跳空超過計劃平倉位時第一時間平倉，不要奢望市場總會給你所謂的最佳機會。
2、當頭寸被反扣於跌停板中難以平倉時，尋找還未封死跌停的其它合約將剩餘資金開空對衝，待具備平倉條件時所有頭寸平倉退出（這就是為什麼賬戶中總要留有足夠資金的緣故）。
3、長假時所有頭寸平倉，長假過後如仍具備持倉條件則恢復倉位。
系統測試
整體規則確定後開始測試，確定參數（均線A和乖離率B）。在確定參數時要反覆問自己一個問題：我針對的是哪一種行情？或者說哪種走勢特徵能夠讓我盈利而哪種會讓我虧損？
既使同是多頭趨勢行情其走勢也是千差萬別的，三千弱水你只能取一瓢飲，妄想把所有利潤統統納入囊中是最大的貪婪。
這個系統的特點是：
如果碰到的是那種三步一回頭震盪向上的趨勢是最舒服的，可以讓我很從容地不斷加倉，享受空間和頭寸不對稱帶來的巨大利潤。而且不管加過幾次倉，風險暴露都不會超過2%。
但如果遇到那種一漲不回頭的行情，由於沒有加倉的機會，利潤只能來自於空間，這是沒有辦法避免的。
均線A取值的大小，決定了我對能夠產生利潤的趨勢行情的定義——如前所述，既使同是趨勢行情，也只有那種剛好符合我定義的行情才能讓你盈利。而這個定義只能由我自己給出。
定義完成後，把上述內容歸類整理，形成簡潔明晰的文本，這就是傳說中的交易系統了。
忠告與祝福
以上的例子就是我對如何建立交易系統的一個示範，並不是讓你去按這個系統去做。你需要學習的是如何根據自身的情況和特點，以及對市場的理解開發出真正屬於自己的系統來。
再說一遍：你的所有問題都沒有標準答案，也不存在所謂最完美的解決方法。解決問題時只有取捨，只有權衡與妥協，所有的答案其實早已深藏於你的內心。祝交易順利！
精彩回顧