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4月22日晚,《清華實戰期貨班》的學員們齊聚一堂,一起交流交易的心得體會,共同探討交易中的困惑和難題。
在這次晚間分享中,第二期優秀學員陳飛給大家分享了他的期貨交易體系與心得。
陳飛同學主做CTA,這次分享,帶來了他的基金(盈盾星辰1號)在2016年的實盤投資過程。
一、投資方法
二、風控策略
基金公司風控:開倉比例、隔夜留倉、單日最大虧損風控。
期貨公司風控:交易次數、極端情況、風險提示。
盈盾模型風控:單次虧損、連續虧損、漲跌停板、賬號整體虧損、系統風險、軟硬件風險、投資品種分散、投資品種低關聯度、投資模型分散且具有對衝效果。
三、投資步驟
趨勢開始。根據不同的模型對趨勢預判,然後建立頭寸。如果預判錯誤,就終結頭寸。
趨勢發展。預判正確,持有頭寸。趨勢進一步確認,浮盈加倉。
趨勢結束。在趨勢結束,止盈,平倉所持有的頭寸。
四、2016年實盤投資過程分享
五、暴利實盤探索
為了探索,陳飛同學另外做了一個小的賬號,用同樣的交易體系進行交易,區別是倉位的大小,比方說原來開一成,這裡放大開三成。
結果是怎樣呢?
盈利放大了,相對應的,回撤也大了。
期貨就是這樣,想要賺更多的錢,就要承擔更大的風險。
分享完畢後,陳飛還和同學們共同探討了幾個關於交易上的疑難問題。
在同學們的一片熱烈鼓掌中,我們結束了這次晚間分享。通過這次晚間分享,同學們之間的關係更加融洽了,也收穫到了很多期貨交易上的知識。讓我們6月在上海再次相聚!