文/期貨李小龍
上一回,我總結了交易的八字真言:自制、求知、撞運、察勢。這四者當中,趨勢是大家最容易認同的。我最近看《期貨英雄》,獲利交易員基本都有一個共性:順勢而為。所以我設計了一個趨勢跟隨的交易系統,並用它對中國豆粕上市17年來的價格進行歷史測試,驗證趨勢的力量。
基本理念:
何謂趨勢?趨勢就是突破!
所謂趨勢具有延續性,就是會從小趨勢長成大趨勢,表現為不斷突破!
如何跟蹤趨勢?每次突破都開倉,不斷突破則不斷加倉,趨勢發展不利則平倉,遇到價格低於十天之前的價格則全部平倉。
交易規則:
(1)突破方向決定交易方向(高點突破則做多,低點突破則做空)。
(2)開倉規則:高點或低點突破時,在當天臨收盤時開倉,不斷突破則不斷加倉;
(3)平倉規則:價格低於十天之前的收盤價則全部平倉。
交易測試:中國豆粕
十七年累計盈利35000元/噸,測試結果非常之好。
賺錢最多的合約是0405和0409,這兩個合約是大趨勢,當年的最高漲幅高達80%
虧錢最多的合約是0901,這個合約是大震盪,上下影線都很長,實體很小的那根K線。
有沒有辦法來過濾震盪、篩選趨勢呢?從基本面上是有一些辦法的。看下面兩張圖:
附錄1:中國豆粕各合約K線圖
附錄2:美豆新作單產K線圖
這是我自己編出來的合約K線和供需K線。可以看出來,03/04年度,美豆新作的單產大幅下調(天氣乾旱),單產的下調一方面造成成本的上升、一方面導致供需的緊張,可以說是雙擊,造成價格大幅上漲。
所以我們如果用供需突破來作為趨勢突破的一個篩選條件,只做雙突破的行情,那麼勝率會高很多,不過也會犧牲掉一些機會。作為一個基本面研究員出身的交易員,我更願意做這種供需和盤面雙突破的行情,同時發揮趨勢的力量+認知的力量。
感悟
投資最大的魔力是趨勢的力量、複利的力量。兩者都是生長的力量。生命的力量才是最大的力量,就像一顆石榴可以結出很多顆石榴,一粒麥子可以結出很多子粒來。
趨勢的魅力在於每一次突破都在加倉,這樣趨勢在不斷髮展的過程中就可以賺很多錢,而趨勢一旦破壞,立馬全部平掉,利潤也可以保護住。
發財必須靠趨勢。