衛青出身貧寒，靠姐姐衛子夫在平陽侯府當歌妓的關係，在平陽侯府混了個馬童的差事。因為地位卑微，衛青接觸的哥們，都是一些窮苦人家的孩子。其中公孫敖，就是衛青小時候最要好的朋友。衛子夫佔領武帝劉徹的全部寵愛後，皇后陳嬌與母親劉嫖經過一番密謀，派人到平陽侯府找衛子夫的家人算賬，抓住了當時做馬童的衛青。消息一傳出，衛青在當地結識的好友，以公孫散為首，發起奇襲，把衛青救了出來，救出了一個為西漢王朝抗擊匈奴而立下赫赫戰功的名將。也許是平民出身的緣故，衛青做了朝廷的將軍後，在帶兵打仗、與人交往上釋放出來的品質，不僅是質樸的，而且總帶有一種平民情結。
公元前一二四年，衛青在西漢王朝第三次反擊匈奴的作戰中立下赫戰功，武帝劉徹為了嘉獎他，任命他為軍隊的最高統帥，增加衛青的食邑八千七百戶，同時對他三個尚未成年的兒子衛伉，衛疑、衛登，全數封侯。對於這種封俠授爵、惠及子孫的大好事衛青看得比較淡，他誠懇地對武帝劉徹說:“我有幸待罪軍中，全仰仗陛下的神靈，得以獲得勝利。其實這都是我的將領們奮戰的結果。對於我，陛下已經增加了我的食邑，可我的兒子還在奶媽的懷裡吃奶，毫無功勞，陛下卻分割土地，封他們為俠。我以為，這不利於鼓勵官兵，激勵部隊。”從史料分析看，衛青這番話並非虛情假意，他是在“堅決推辭”的情況下說這番話的。他這麼做，是要為跟隨自己出生入死的官兵，爭取朝廷對他們的獎賞。武帝劉徹聽明白了衛青這番話的意思，下詔封公孫敖合騎侯，公孫賀南峁侯等等。限隨衛青作戰的有功將領，在衛青得到賞賜的同時，也一併得到賞賜。
尤其值得一書的，還是衛青關照公孫敖而引出的一連串歷史故事。公元前一一九年，衛青率軍反擊匈奴。一心想尋找匈奴主力作戰的李廣，被任命為前鋒，可在部隊正式出發時，李廣的前鋒位置被公孫敖替代，調為右翼護軍。這一仗，李廣所部因迷失道路而喪失了合圍匈奴主力的良機，李廣因此自殺。李廣的小兒子李敢，對此事耿耿於懷，把父親李廣的死歸結為衛青，因而總找機會報復。李敢是霍去病手下的一個郎中令，跟隨霍去病攻擊匈奴左賢王時，奮勇搏殺，奪得左賢王的戰鼓戰旗，立下大功。但他對大將軍衛青的怨恨一直未消，終於有一次尋機把衛青揍了一頓。身為全軍最高統帥的衛青，對被手下一個郎中令揍了，並被打傷之事，一直緘口不言。
他衛青可是當時紅得發紫的全軍最高統帥，沒有任何理由懼怕自己手下的一個郎中令。這事只要聲張出去，李敢的小命就難保了，不用衛青動手，皇上都可能出面收拾他。可衛青不這麼做，他在捱了李敢一頓揍後，沒有聲張，也沒有尋機報復。這說明、衛青不愧為西漢王朝赫赫有名的大將軍，他心胸非常開闊，待人非常寬厚，對於這種平民式解決恩怨的做法，他能以平民的態度去接受。想想也是啊!畢竟是他衛青把李廣從前鋒的指揮位置上調換下來的，如果不換他，李廣也就不會陷入窘境而自殺，說不定還會立下戰功呢!如今李廣死了，雖然不是他衛青害的，但畢竟和他更換前鋒將領有很大的關係。在這種情況下，挨李廣的兒子一頓揍，與已經作古的李廣相比，又算得了什麼呢?衛青在處理這樣一些小事上的寬容，強化了他作為西漢王朝軍隊最高統帥的人格力量，使得他這個古代軍事奇才，在中國戰爭史上的形象永遠鮮亮。