Hi，小夥伴們，又到了每天散播知識散播愛的時間，是不是很期待～

（小夥伴集體：）

言歸正傳

今天小愛為大家介紹美國金融工程專業，

這也是一個大熱門專業哦～

所以，小夥伴，你們懂得！

瞅啥瞅，還不快拿筆劃重點！

1.金工專業背景介紹

金融工程: 當今較為熱門的一個專業，因為涉及到數學，金融，計算機的相關知識，所以學習的對象極為廣泛。在美國的各個大學中，常見的名稱包括Mathematical Finance，Financial Engineering，Quantitative Finance等等。這些課程名字不同卻有共同的特點，就是利用數學的方法，通過計算機的操作來解決金融的問題。

在教學上: 金融工程是一門綜合了金融學、數學和計算機科學的交叉學科，其課程通常由大學的商學院、數學系和工程學院聯合授課，其課程由於集中於金融領域，所以深度遠遠超過MBA金融方面的課程，通常包括股票市場分析、投資組合分析、期貨和期權、資產定價、資本預算、固定收益分析、利率模型、金融風險管理等課程。

就業形勢: 近年來，由於金融創新層出不窮，金融市場發展得越來越複雜，在以往傳統的股票和債券上發展出了期貨、期權等一系列新型投資工具，這就是通常所說的金融衍生物。而如何對這些金融衍生物進行定價，是投資銀行所面臨的一個難題。同時，由於金融投資工具的複雜化，一些基金管理公司越來越感到傳統的投資方式難以保持基金的高成長率，他們需要設計出更加高級的投資組合來獲得盈利。因此，他們大量需要那些既通曉金融市場又有數學應用能力的複合型人才，而這樣的人才在市場上極為稀缺,金融工程就是為了培養這樣的人才而產生的。

2.美國前五院校MFE項目申請詳情，乾貨！

❶Baruch College, City University of New York 巴魯克學院

MS Program in Financial Engineering

➤開設院系：韋斯曼文理學院Weissman School of Arts & Sciences

➤項目吸睛點：毗鄰華爾街，近30位資深教職人員擁有豐富的業界經驗，任職於巴克萊資本、摩根大通、美林證券、瑞士信貸、美國證監會等。

➤Class size: 30人左右，國際學生佔比80%

➤時長：3學期（36學分，12門課）

➤選修課程：Calculus(2學期)，Probability (1學期)，Linear Algebra (1學期)， C++ (1學期)，Finance(1學期或相關工作經驗)

➤錄取平均數據：GPA3.6+; GRE或GMAT：GRE Q169+V158

➤面試：2輪（注：託福不是必須的喲，面試會評定英語水平）

❷Carnegie Mellon University 卡耐基梅隆大學

Master of Science

in Computational Finance

➤開設院系：泰伯商學院Tepper School of Business

➤項目概覽：1994年成立，最早開設MFE的院校

➤課程設置堪稱完美：25門課程涵蓋概率論、統計分析、計算和模擬方法、隨機過程、經濟學等內容，非常偏重在數量金融方面的應用。適合想從事衍生品交易、量化投資組合管理、風險管理或財務分析的學生。

➤申請相關信息：本科最好是技術類學科（數學、計算機科學、工程、經濟學等）

<學術背景要求>

➤數學能力：至少2學期微積分、常微分方程、線性代數和概率論

➤計算機：C、C++或Java

➤工作經驗：最好有，但不強求

➤面試：有，Invitation Only

➤平均錄取數據：GPA 3.7；TOEFL 110+；GRE:Q169+V157或GMAT 728

➤就業情況：過去5年，99%學生獲得暑期實習！86%學生畢業3個月之內拿到全職Offer,如頂尖投行如瑞銀、花旗、德意志銀行、高盛、摩根斯坦利等。

❸University of California Berkeley 加州大學伯克利分校

Master of Financial Engineering

➤開設院系：哈斯商學院 Haas School of Business

➤項目概覽：為數不多的完全開設在商學院的金工項目，享受商學院的學術和就業資源；28學分+10周實習；學生可參加3學分的5,000美元摩根斯坦利應用金融項目。

➤Class size: 68人

➤時長：1年（3月開學，10-1月實習，來年3月畢業）

<學術背景要求>

➤計算機編程：（C,C++ Programming）

➤數理能力:（微積分、線性代數、統計學、偏微分方程、數值分析）

➤統計或數學工具：(Sas, Gauss, RATS, S-Plus, Garch)和（MatLab or MathCad）

➤工作經驗：不是必須，但建議有實習。

➤要求：TOEFL90+/IELTS 7+；GRE或GMAT90%以上

➤面試：有；Invitation Only

❹Columbia University哥倫比亞大學

MS in Financial Engineering

➤開設院系：工程學院-工業工程和運籌學系（IEOR）

➤項目概覽：常春藤哥大最熱門的王牌項目之一

➤細分方向：金融和經濟學、衍生品、資產管理、計算和編程、計算金融和交易系統。可選修商學院、文理學院、法學院、國際與公共事務學院的課程。

➤時長：1年

➤申請相關信息：適合數理背景強的人申請

➤先修課程：多元微積分、線性代數、概率論和統計學

➤要求：TOEFL最低99；GRE，不接受GMAT

➤工作經驗：不是必須，但建議有實習

➤就業情況：其官方公佈的數據顯示，2015-2016年畢業生就業率為100%，地區分佈為：紐約都會區：72%；亞洲：12%；美國其他城市：9%；歐洲：6%；南美洲：1%。行業分佈為：資產管理、戰略、建模、價值評估：43%

❺New York University 紐約大學

MS in Mathmatics in Finance

➤開設院系：Courant 數學科學學院

➤項目概覽： Courant是世界頂尖的數學科學研究院，在應用數學領域的實力和名氣更是如雷貫耳，項目對於數學能力要求極高。數學味很濃，課程基本固定，涵蓋金融理論與模型、數學工具、金融應用、計算技能、實習等幾部分，每年錄取30人左右，競爭激烈！

➤時長：1.5年（3學期）

➤申請相關信息：數學、物理或工程的專業申請，修過多元微積分、線性代數、概率論等課程。只接受GRE，不接受GMAT，僅Fall入學，早申請機會比較大。

➤就業情況：100%就業率（畢業3個月內）

3.如何提升背景

課程方面提升

➤數學課程：美國金融工程碩士要求申請者有很好的數學背景, 如果不是數學專業的學生, 就要求某幾門數學課的成績要比較好。這些課程大致有微積分，線性代數，常微分方程。除了上面三門必修課程，建議修的課程有隨機過程，數值分析，實變函數。

➤統計課程：除了修統計學課程，同時，建議自學MATLAB和R並能熟練運用。

➤金融課程：必修的課程有金融工程，計量經濟學和投資學。有餘力的同學建議考CFA L1，一般非金融轉金融專業的都會考，每年2-3月份註冊關注。

➤計算機課程和編程語言： 計算機方面， 必修C++, 如果能學好偏實用的編程語言如MATLAB，Python，R是最好的。同時，建議有精力的同學參加國賽和美賽，對申請都是有幫助的。

科研實習方面提升

在實習方面，建議最少有一份量化實習，例如國內券商固定收益部或者市場部的，一段量化科研，比如PRP,大創，或者是跟著導師做2-3個月的課題。

加分項

相同背景的申請者，有海外交流的申請結果會更好。海外交流一般建議大三暑假去做，交流回來可以開始準備申請了，除了海外交流，一些相關的團隊活動，志願者經歷或者是興趣愛好都對申請有一定的幫助。

金工就業

主要有以下幾個方面：

➤投行的Analyst Program（Quant，Trading，Tisk）

➤Buy Side/Asset Management [AQR，BlockRock（兩個公司）]

➤Prop Trading [Transmarket, Akuna, Optiver（三個公司）]，

➤保險，評級機構，金融數據平臺。

小貼士：投行的Analyst Program每年招的人還是最多的，考察比較全面。Prop Trading，Buy Side 特別喜歡Brain Teaser，推薦大家可以看綠皮書，紅皮書還有《Heard On The Street》。

Quant和Buy Side Quant的區別：

投行的Quant和Buy Side Quant 是有很大區別的，投行的Quant是Pricing Quant，有些人叫Q Quant (Risk Neutral Measure)。因為銀行的業務是提供流動性，通過計算金融產品的中間價，再加上Bid Ask Spread(買賣差價)來賺錢，所以對數學（Stochastic Calculus）要求比較高，用的以C++ (Derivatives Desk) 和 Q （Electronic Market Making）為主，因為他們運算快。

Buy Side 不同，他們是Price Taker（價格接受者），所以不在意一些複雜的衍生物的價格。他們大部分交易的是流動性很好的產品，所以也有人戲稱P Quant。P是Physical Measure，需要的是很好的統計學知識，最好是有機器學習的基礎，用的Programming以Python為主流。

職業生涯規劃：

在大家的職業生涯規劃上面，我覺得大家還是要結合金融的未來趨勢。比如machine learning, alternative data，現在這些知識現在變得越來越必須。一些複雜的Exotic Derivatives (比如Financial Crisis之前的CDO， CDO Squared，Tranches)，現在因為監管的原因，很多大行都在退出這些業務，這就不是一個有持續性的長遠的職業。

另外要不要回國也是一個考量，如果要回亞洲，中國發展，就不要做國內不成熟的Markets，比如Credit Default Swaps，多做些國內發展好的市場，像Equity， Commodities， Interest Rates。

還有一個問題要想清楚就是你想一個Specialist（專才）還是Generalist（全才），Specialist做一個很小的領域，比如做Equity Algo，比如做Credit Valuation Adjustment Quant, 如果做得很好的話，發展的前景是要好於一個Generalist的，尤其是美國金融行業高度細化，Specialist的價值會更容易凸顯。

所以大家如果拿到一個比方說投行的輪崗的Analyst的Offer，在選擇輪崗的Desk的時候，在做好充分考慮的情況下，不妨可以考慮選兩個類型相近的Desk，增加自己在某個領域的權威，之後的職業很可能會有更好的突破。

今天的金工專業小愛就介紹到這裡了，同學們劃了多少重點？

小愛希望整理的東西可以幫助到大家，哪怕只有那麼一點點，小愛也就心滿意足啦！

搜索關注“愛科研背景提升”（i_keyan），瞭解更多熱門項目詳情

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（小夥伴集體：）

言歸正傳

今天小愛為大家介紹美國金融工程專業，

這也是一個大熱門專業哦～

所以，小夥伴，你們懂得！

瞅啥瞅，還不快拿筆劃重點！

1.金工專業背景介紹

金融工程: 當今較為熱門的一個專業，因為涉及到數學，金融，計算機的相關知識，所以學習的對象極為廣泛。在美國的各個大學中，常見的名稱包括Mathematical Finance，Financial Engineering，Quantitative Finance等等。這些課程名字不同卻有共同的特點，就是利用數學的方法，通過計算機的操作來解決金融的問題。

在教學上: 金融工程是一門綜合了金融學、數學和計算機科學的交叉學科，其課程通常由大學的商學院、數學系和工程學院聯合授課，其課程由於集中於金融領域，所以深度遠遠超過MBA金融方面的課程，通常包括股票市場分析、投資組合分析、期貨和期權、資產定價、資本預算、固定收益分析、利率模型、金融風險管理等課程。

就業形勢: 近年來，由於金融創新層出不窮，金融市場發展得越來越複雜，在以往傳統的股票和債券上發展出了期貨、期權等一系列新型投資工具，這就是通常所說的金融衍生物。而如何對這些金融衍生物進行定價，是投資銀行所面臨的一個難題。同時，由於金融投資工具的複雜化，一些基金管理公司越來越感到傳統的投資方式難以保持基金的高成長率，他們需要設計出更加高級的投資組合來獲得盈利。因此，他們大量需要那些既通曉金融市場又有數學應用能力的複合型人才，而這樣的人才在市場上極為稀缺,金融工程就是為了培養這樣的人才而產生的。

2.美國前五院校MFE項目申請詳情，乾貨！

❶Baruch College, City University of New York 巴魯克學院

MS Program in Financial Engineering

➤開設院系：韋斯曼文理學院Weissman School of Arts & Sciences

➤項目吸睛點：毗鄰華爾街，近30位資深教職人員擁有豐富的業界經驗，任職於巴克萊資本、摩根大通、美林證券、瑞士信貸、美國證監會等。

➤Class size: 30人左右，國際學生佔比80%

➤時長：3學期（36學分，12門課）

➤選修課程：Calculus(2學期)，Probability (1學期)，Linear Algebra (1學期)， C++ (1學期)，Finance(1學期或相關工作經驗)

➤錄取平均數據：GPA3.6+; GRE或GMAT：GRE Q169+V158

➤面試：2輪（注：託福不是必須的喲，面試會評定英語水平）

❷Carnegie Mellon University 卡耐基梅隆大學

Master of Science

in Computational Finance

➤開設院系：泰伯商學院Tepper School of Business

➤項目概覽：1994年成立，最早開設MFE的院校

➤課程設置堪稱完美：25門課程涵蓋概率論、統計分析、計算和模擬方法、隨機過程、經濟學等內容，非常偏重在數量金融方面的應用。適合想從事衍生品交易、量化投資組合管理、風險管理或財務分析的學生。

➤申請相關信息：本科最好是技術類學科（數學、計算機科學、工程、經濟學等）

<學術背景要求>

➤數學能力：至少2學期微積分、常微分方程、線性代數和概率論

➤計算機：C、C++或Java

➤工作經驗：最好有，但不強求

➤面試：有，Invitation Only

➤平均錄取數據：GPA 3.7；TOEFL 110+；GRE:Q169+V157或GMAT 728

➤就業情況：過去5年，99%學生獲得暑期實習！86%學生畢業3個月之內拿到全職Offer,如頂尖投行如瑞銀、花旗、德意志銀行、高盛、摩根斯坦利等。

❸University of California Berkeley 加州大學伯克利分校

Master of Financial Engineering

➤開設院系：哈斯商學院 Haas School of Business

➤項目概覽：為數不多的完全開設在商學院的金工項目，享受商學院的學術和就業資源；28學分+10周實習；學生可參加3學分的5,000美元摩根斯坦利應用金融項目。

➤Class size: 68人

➤時長：1年（3月開學，10-1月實習，來年3月畢業）

<學術背景要求>

➤計算機編程：（C,C++ Programming）

➤數理能力:（微積分、線性代數、統計學、偏微分方程、數值分析）

➤統計或數學工具：(Sas, Gauss, RATS, S-Plus, Garch)和（MatLab or MathCad）

➤工作經驗：不是必須，但建議有實習。

➤要求：TOEFL90+/IELTS 7+；GRE或GMAT90%以上

➤面試：有；Invitation Only

❹Columbia University哥倫比亞大學

MS in Financial Engineering

➤開設院系：工程學院-工業工程和運籌學系（IEOR）

➤項目概覽：常春藤哥大最熱門的王牌項目之一

➤細分方向：金融和經濟學、衍生品、資產管理、計算和編程、計算金融和交易系統。可選修商學院、文理學院、法學院、國際與公共事務學院的課程。

➤時長：1年

➤申請相關信息：適合數理背景強的人申請

➤先修課程：多元微積分、線性代數、概率論和統計學

➤要求：TOEFL最低99；GRE，不接受GMAT

➤工作經驗：不是必須，但建議有實習

➤就業情況：其官方公佈的數據顯示，2015-2016年畢業生就業率為100%，地區分佈為：紐約都會區：72%；亞洲：12%；美國其他城市：9%；歐洲：6%；南美洲：1%。行業分佈為：資產管理、戰略、建模、價值評估：43%

❺New York University 紐約大學

MS in Mathmatics in Finance

➤開設院系：Courant 數學科學學院

➤項目概覽： Courant是世界頂尖的數學科學研究院，在應用數學領域的實力和名氣更是如雷貫耳，項目對於數學能力要求極高。數學味很濃，課程基本固定，涵蓋金融理論與模型、數學工具、金融應用、計算技能、實習等幾部分，每年錄取30人左右，競爭激烈！

➤時長：1.5年（3學期）

➤申請相關信息：數學、物理或工程的專業申請，修過多元微積分、線性代數、概率論等課程。只接受GRE，不接受GMAT，僅Fall入學，早申請機會比較大。

➤就業情況：100%就業率（畢業3個月內）

3.如何提升背景

課程方面提升

➤數學課程：美國金融工程碩士要求申請者有很好的數學背景, 如果不是數學專業的學生, 就要求某幾門數學課的成績要比較好。這些課程大致有微積分，線性代數，常微分方程。除了上面三門必修課程，建議修的課程有隨機過程，數值分析，實變函數。

➤統計課程：除了修統計學課程，同時，建議自學MATLAB和R並能熟練運用。

➤金融課程：必修的課程有金融工程，計量經濟學和投資學。有餘力的同學建議考CFA L1，一般非金融轉金融專業的都會考，每年2-3月份註冊關注。

➤計算機課程和編程語言： 計算機方面， 必修C++, 如果能學好偏實用的編程語言如MATLAB，Python，R是最好的。同時，建議有精力的同學參加國賽和美賽，對申請都是有幫助的。

科研實習方面提升

在實習方面，建議最少有一份量化實習，例如國內券商固定收益部或者市場部的，一段量化科研，比如PRP,大創，或者是跟著導師做2-3個月的課題。

加分項

相同背景的申請者，有海外交流的申請結果會更好。海外交流一般建議大三暑假去做，交流回來可以開始準備申請了，除了海外交流，一些相關的團隊活動，志願者經歷或者是興趣愛好都對申請有一定的幫助。

金工就業

主要有以下幾個方面：

➤投行的Analyst Program（Quant，Trading，Tisk）

➤Buy Side/Asset Management [AQR，BlockRock（兩個公司）]

➤Prop Trading [Transmarket, Akuna, Optiver（三個公司）]，

➤保險，評級機構，金融數據平臺。

小貼士：投行的Analyst Program每年招的人還是最多的，考察比較全面。Prop Trading，Buy Side 特別喜歡Brain Teaser，推薦大家可以看綠皮書，紅皮書還有《Heard On The Street》。

Quant和Buy Side Quant的區別：

投行的Quant和Buy Side Quant 是有很大區別的，投行的Quant是Pricing Quant，有些人叫Q Quant (Risk Neutral Measure)。因為銀行的業務是提供流動性，通過計算金融產品的中間價，再加上Bid Ask Spread(買賣差價)來賺錢，所以對數學（Stochastic Calculus）要求比較高，用的以C++ (Derivatives Desk) 和 Q （Electronic Market Making）為主，因為他們運算快。

Buy Side 不同，他們是Price Taker（價格接受者），所以不在意一些複雜的衍生物的價格。他們大部分交易的是流動性很好的產品，所以也有人戲稱P Quant。P是Physical Measure，需要的是很好的統計學知識，最好是有機器學習的基礎，用的Programming以Python為主流。

職業生涯規劃：

在大家的職業生涯規劃上面，我覺得大家還是要結合金融的未來趨勢。比如machine learning, alternative data，現在這些知識現在變得越來越必須。一些複雜的Exotic Derivatives (比如Financial Crisis之前的CDO， CDO Squared，Tranches)，現在因為監管的原因，很多大行都在退出這些業務，這就不是一個有持續性的長遠的職業。

另外要不要回國也是一個考量，如果要回亞洲，中國發展，就不要做國內不成熟的Markets，比如Credit Default Swaps，多做些國內發展好的市場，像Equity， Commodities， Interest Rates。

還有一個問題要想清楚就是你想一個Specialist（專才）還是Generalist（全才），Specialist做一個很小的領域，比如做Equity Algo，比如做Credit Valuation Adjustment Quant, 如果做得很好的話，發展的前景是要好於一個Generalist的，尤其是美國金融行業高度細化，Specialist的價值會更容易凸顯。

所以大家如果拿到一個比方說投行的輪崗的Analyst的Offer，在選擇輪崗的Desk的時候，在做好充分考慮的情況下，不妨可以考慮選兩個類型相近的Desk，增加自己在某個領域的權威，之後的職業很可能會有更好的突破。

今天的金工專業小愛就介紹到這裡了，同學們劃了多少重點？

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