在設計MCL3.0時出現了策略選擇的疑惑。於是先暫停設計。回頭再看下書。積累更多知識後再進行設計。也把每天的學習心得記錄於此。
一、量化交易的概念
量化交易主要運用數學公式來構建模型,經過大量數據來判斷將來的價格走勢,並由程序進行擇機選股的一種方式。
“量化交易”有兩層含義:一是從狹義上來講,是指量化交易的內容,將交易條件轉變成為程序,自動下單;二是從廣義上來講,是指系統交易方法,就是一個整合的交易系統。量化投資的主要特點如下:
(1)投資視角廣。憑藉計算機的高效,可對海量信息數據進行計算處理。同時監控上千只股票的動態。
(2)紀律性。由於系統是基於數學公式和實時數據的基礎上對買賣操作進行決擇。減少了操作人員的情緒變化影響。使操作過程減少了恐懼、貪婪、僥倖心理。
(3)系統性。量化系統是基於多層次量化模型對市場進行決策。對不同種類的股票採用不同的策略或策略組合。使投資決策過程更系統化。
(4)及時性。藉助計算機的超強計算能力。量化系統及時、訊速地跟蹤市場變化,不斷髮現能提供鉅額收益的新的統計模型。
二、量化交易的要素
量化交易至少包括五個方面要素:
(1)買入和賣出的信號系統。
(2)牛市還是熊市的方向指引,比如用200天移動平均線分辯熊市中系統風險的規避。
(3)頭寸管理以及資金管理。
(4)風險控制,運用信號源來確定止損位置,利用資產曲線和收益曲線為加以判定和管理。
(5)投資組合,不一樣的投資品種、不相同的交易系統以及不相同時間週期組合,實現分散組合,讓交易賬戶波動更加穩定。
量化交易最重要的就是形成一套決策機制。簡而言之,交易系統扮演著“憲法”的角色,並不是每一部具體的法令,買入或賣出股票不再由人的主觀判斷作出,而是由量化模型來決定。
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