量化交易是一門尋找最優交易策略和最佳交易時機的學問。然而量化交易也永遠會面臨沒有百分之百的問題。因此量化交易尋找的就是概率，更高的概率。
量化交易與傳統基本面投資有很大不同，就是在於因子的有生必須通過大量的數據來證實。我們必須通過大量的數據來證明，來發現概率。概率是量化交易的一個最重要要素，必須通過大量的標的來體現。
為此，量化交易必須重點考慮三個因素：
一、預測相對於市場的鉅額收益，找到理想的預測模型。
在預測方面上，必須保證不斷有新的策略的產生，一個新的策略產生之後，過一段時間便會被市場充分理解，可能鉅額收益就會漸漸消失，這就必須不斷產生新的收益模型。
二、風險管理。
在交易之前，必須要做風險預算，假如預期收益能達到5%，則承擔風險有多大，必須考量風險調整之後的收益。
三、交易成本。
假如買入某個股票的收益為5%，而同期大盤漲幅為10%，收益卻達不到，那麼這個策略和方法就不划算。
量化交易就是綜合考慮這三個因素，尋找最佳收益模型的組合，以達到收益最大化。
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