《孫子兵法》成書於春秋戰國時代,是世界上最早的兵書，也是中國兵學的奠基之作。它的內容博大精深，充滿了謀略的智慧。春秋戰國時期，軍事家常把《孫子兵法》作為自己軍事行動的理論根據。漢代以後，《孫子兵法》更是被軍事家視為指導戰爭的金科玉律。
《孫子兵法》不僅在整個以冷兵器為主的漫長曆史時期裡被軍事家視作必讀的教科書，而且在現今社會中也有極大的參考借鑑價值。
《孫子兵法》作為中國古代的兵家聖典，為歷代軍事家、戰略家所尊崇。其影響早已波及全世界，而作為現代金融交易的期貨投資，其激烈對抗程度絲毫不亞於殘酷的戰爭，因為它是一場“零和遊戲”，是一場“你死我活”的戰鬥。所以我認為《孫子兵法》的精髓要義完全可以涵蓋期貨投資的操作策略。
一
孫子曰：知己知彼，百戰不殆；不知彼而知己，一勝一負；不知彼，不知己，每戰必殆。
孫武認為，只瞭解自己的情況而不瞭解敵人，這樣的將帥只能打一半的勝仗；如果對敵我雙方的情況都不明瞭，兩眼一抹黑，這樣的將帥肯定每戰必敗。只有對敵我雙方的兵力、火力、地形乃至將帥本身的性格、愛好都瞭然於心，才能百戰百勝。
在期貨投資交易中，我們不僅要正確認識市場，還要真正瞭解自己。
1.認識市場
凡進行過期貨交易的人都知道，市場無非是由商品起起落落的價格組成，認識市場就是了解掌握價格的運行軌跡。通常說，價格的運行只有兩種狀態：趨勢狀態和盤整狀態。
a.趨勢狀態。道氏理論告訴我們：趨勢由一系列不斷抬高（降低）的高（低）點和低（高）點組成。連接其中兩個最高（低）和最低（高）點，得出兩條趨勢線，價格在其上升（下降）通道內運行。通道不破，趨勢不改，趨勢具有連續性和穩定性，中間會有調整，但方向不會輕易改變。
b.盤整狀態。由形態理論、K線組合理論可知，盤整狀態的特徵表現為價格在一定幅度內上下振盪，不衝高點，不破低點。從時間上也可將其分為：短期盤整、中期盤整、長期盤整。盤整形態經常從價格的大幅振盪，逐漸過渡到小幅波動。盤整狀態只是暫時的，可能是上漲或下降途中的休息，也可能是一輪行情反轉前的準備。
2.瞭解自己
首先要了解自己的風險承受能力。有人虧20點就沉重得吃不下飯，有人可能虧200點也滿不在乎，這就是風險承受能力的不同。這種不同沒有好壞、對錯之分，只有應對策略的不同，因為它可能影響你的交易心態，主宰你的情緒。風險承受力強的可以追逐趨勢行情，而風險承受力低的可以採取短線交易，即關注日間的波動更為有效，高拋低吸也是一種比較好的選擇。在降低風險的同時收益也會減少，那麼追求每次出手的準確率，就顯得尤為重要了，積少成多，集腋成裘，盈利也很可觀，這時止損點的適當設定，也是短線者尤其要重視的問題。
其次，瞭解人性的弱點和自己的特點。天下熙熙,皆為利來,天下攘攘,皆為利往，在利益和誘惑面前,人們往往會深陷其中。表面看來期貨投資十分容易獲利,只要一敲鍵盤,說不定就是幾十倍、上百倍的利潤。然而，在實際操作中,期貨投資遠非想像的那麼簡單,無情的現實會很快擊碎你的夢想，半年後你可能就暴倉出局了。為什麼呢?因為貪婪和恐懼。貪婪和恐懼是人類的天性,有時天性往往會主宰我們的意志，使我們不能去客觀、冷靜地分析行情。
我們要懂得，如同人是大自然的產物，並不可能戰勝自然一樣，投資者在市場面前，也是非常渺小和脆弱的。如果市場可以被大多數人準確地預測，那麼市場就會失去存在的基礎，作為投資者只有適應市場，順應市場，做到隨波逐流，才可能在市場中生存。
再者，需要了解自己的性格特徵，是穩重、堅韌、勇敢，還是易怒、好動、怯懦，這對養成良好的交易習慣，進而建立自己的交易系統，形成自己的交易風格具有重要的輔助作用。
總之，瞭解自己就是要了解自己的風險承受能力、個性、習慣、性格特徵等屬於自己個性化的東西，形成自己個性化的交易風格。期貨投資之道不是人云亦云，用所謂大眾化的交易方法代替自己的方法，而是從大眾化的方法中提煉出屬於自己、適合自己的方式來應對市場。
二
孫子曰：昔之善戰者，先為不可勝，以待敵之可勝；不可勝在己，可勝在敵。故善戰者，能為不可勝，不能使敵之必可勝。故曰：勝可知不可為也。
孫武說：過去善於作戰的人，首先創造不被於敵人出現錯誤。所以善於作戰的人，能做到不被敵人戰勝。因此，勝利是可以預先知道的，但不能蠻幹取得。
在期貨市場中，怎樣創造不被市場淘汰的條件呢？
首先，我們知道，期貨市場是個風險市場，我們入市是為了獲利，然而實現利潤的手段和過程卻是管理風險。風險管理好了，你才不至於被消滅淘汰掉，你才有能力和機會去追求利潤。
如何管理風險呢？筆者認為主要有兩點，一是資金管理和及時止損。每次你滿倉交易和只用十分之一交易,其心態是截然不同的。而保持心態平和是客觀冷靜觀察市場的前提,心態平和也是你克服貪婪和恐懼的手段,我們必須牢記:只有順應市場的變化,才有可能獲利，而只有心態平和才可能做到對市場進行冷靜、客觀的分析。二是及時止損。及時止損，就是創造不被敵人消滅的條件，因為價格是時刻變化的，我們的情緒也常常隨之變化。而止損是相對靜態的，具有可控性，止損的可控性能夠使我們保持良好的心態。利莫菲爾說，讓利潤自己照顧自己，而虧損不會自己了結。非常精闢！因為我們無法左右市場,我們只能管好自己的賬戶,我們只能控制我們自己。止損做好了，盈利是自然而然的事情。
之後，就是尋找市場中的最佳交易機會，所謂最佳交易機會，就是你能把握的交易機會，對你來說也是風險最小的交易機會。也就是你盤面總結實踐成功的交易機會,可能是短期機會、中期機會或長期機會。所謂最佳交易機會,就是不打無把握之仗,可能你最擅長做高拋低吸的盤整狀態,那麼盤整狀態的各種特徵,即形態、週期、指標和進場最佳時機,你都要了然於胸,胸有成竹，達到一出手即贏，也就是實業投資中“不熟不做”的道理。做單之後，我們所要做的工作就是盯住止損，也就是你的風險你知道,你的成本你清楚。只要不破止損位，就讓盈利慢慢長大，因為利潤是市場給的,盈利是由小到大積累的，讓你的盈利充分擴大。漸漸地你的信心會逐步增強，市場也不那麼可怕了。當你與市場相處十分和諧的時候，市場就會成為令人愉悅的地方。
正確的事情重複做,反覆做,就這麼簡單!這樣，勝利就是可以事先知道的。
三
孫子曰：夫兵形像水，水之形，避高而趨下，兵之形，避實而就虛，水因此而制流，兵因敵而制勝，故兵無常勢，水無常形；能因敵變化而取勝者，謂之神。故五行無常勝，四時無常位，日月長短，月有死生。
孫武說，作戰的規律像流水，水流的規律，避高而就下，作戰的規律，避實而就虛。水是根據地勢的高低而制約其流向的。作戰是根據敵情的變化制定取勝的戰法，所以，作戰沒有固定的戰法，如同水隨地勢的高下，沒有固定的流向。能根據敵情虛實變化而取勝的，可謂用兵如神了。因此，五行相生相剋，沒有哪一種是常勝的，四季相互交替，沒有哪一季是不變的。日照有短長，月亮有晦明。
把孫武的這段作戰技法應用於期貨投資中，其實質就是順應市場，根據市場中的不同狀態，即時調整自己的交易思路和策略。而不是一味頑固地堅持自己對市場的看法。不以自己主觀想法或根據某種理論推測市場的走向，而是保持客觀的心態來觀察市場目前的狀態。這就要求我們懂得熟悉盤面的語言，知道市場目前處於何種行情中，是中長期行情或是短期行情。當中長期均線處於多頭排列時,我們追逐趨勢，當調整來臨時,我們高拋低吸，我們不追究市場變動的原因，不關心價格以後會怎麼走，我們只是根據現在正在發生的情況，處理眼前正在進行的行情，市場將來處於什麼狀態，那是市場的事，我們只需要記住：市場永遠是對的!
順應市場,其實質就是順應客觀,順應自然。自然是偉大的,人是大自然的產物,做任何違背自然規律的事都是愚蠢的,都要遭到自然的懲罰。市場也是偉大的,它善待那些崇拜它的人,報復那些自以為是的貪婪者。
作為投資者我們只要把握現在，因為我們知道把握現在,才能把握未來，因為未來由現在組成。當我們對市場和自己具有深刻認識之後，自然就會知道什麼樣的市場狀態是適合我們的交易方式，什麼樣的交易機會是屬於我的，什麼樣的機會應該放棄。我們不是神，我們不可能抓住所有的機會。市場的機會天天有，但屬於我們的可能就那麼幾次，我們只獲取自己應得的，其他的機會是別人的。形成自己的交易風格，建立自己的交易系統是一個成熟投資者的標誌。
是的，成為一個成熟投資者的道路並不平坦，經過無數次市場的打擊，你可能才看到微微的曙光。失敗的經歷使我們獲得真正的交易能力，唯有失敗才能最終提高我們的交易能力。期貨行業與其他行業一樣，只能允許少數人取得成功，因此，我們必須要有堅強的毅力，堅定的信心，不斷提高自己的交易水平和能力 ，用紀律來約束人性的弱點。
人生如期貨，期貨如人生，貪婪與恐懼，痛苦與喜悅時時與我們相伴，使我們在小小的屏幕前就能體會到人生的酸甜苦辣，人性的痛苦掙扎，然而這一切也豐富著我們的生命，紅紅綠綠的K線圖，起起伏伏的曲線使我們的生活充滿激情和夢想。也許有一天，我們就會達到財富自由、人生自由的彼岸！